关于程序化策略的优化问题
时间:2013/12/22

关于程序化策略的优化问题－个人见解

作者：童灵犀                                                                                     

有幸参与组织了股指期货程序化策略的活动，不少程序化爱好者来探讨程序化策略的优化问题。现将个人观点做如下的解析。
从策略优化的主观和客观的角度，将程序化的优化分成主观刻意优化和客观无意识优化。
什么是主观刻意优化？
就是主观上的恶意优化，在策略的写作上将策略做时间上的优化分段，或者按照策略最差的表现时间段进行优化，从而使策略的最差时间段上的表现变好，从而使资金曲线平滑并且最大回撤变小。总之，按照时间上的分段来总结走势上的规律，是恶意优化的最明显的表现。表现在策略的代码上，就是在开仓或者平仓条件上多次出现日期函数。
 
什么是客观无意识优化？
顺着我的思路：我们知道，做程序化策略，是在做概率事情；像市场上交易开拓者，文华，这样的平台实质做的是指标程序化，好的指标就是对行情的高效、大概率总结，也就是最贴近市场规律的指标。既然好的指标是对标的最有效的大概率的总结，那么如果在策略里同时多次用到多种指标来做为同组或者多组开仓条件的话，这样用的指标越多，或者开仓的组数越多，对行情的总结度就越高；这样自然就会越高度的去描述过去的市场，从而造成了代码过多的策略，反而在实战中容易打破以前的高效，比如总利润在实战中减少，历史最大回撤被打破。以上，我称之为客户无意识的优化，因为不是作者主观去优化，是行情的变化，让做概率的指标局部失效了，局部时间内指标失效不代表长期失效。
 
程序化策略，在写作的过程中，造成了客观无意识的优化，造成了历史最大回撤被打破的情况，那么这个策略是否能被继续采用，是否策略失效，应该怎么办呢？
如果遇到这种情况，不妨停下来观察，如果偏离历史回撤40%以内我认为可以继续观察，对于那些打破了历史最大回撤50%甚至60%以上的策略，则应该考虑策略本身是否是严重的无意识优化了，则要进行加工修改。对于最大回撤在超出历史最大回撤40%以内的策略，观察策略的信号本身，还要观察策略的资金曲线的形态。策略出现的信号符合策略本身的思路是考察策略是否有效的最重要的标准。
 
再次启动策略，在什么时候开始的问题？
再次启动策略，和初次启动策略一样，在策略信号连续回撤后，资金曲线回撤时，策略的信号符合最初设计策略的理念时，再次开启策略。
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